AIに「米国市場のデータから翌日の日本株を予測して」と指示して作ったシステム。
1週間、実弾で回してみました。
結果：勝率66.7%。銘柄選定は当たっていました。
胸ちゃんです。
PCAシステムとは
このシステムのきっかけは、Xで見つけたあるポストでした。
AI投資で累積利益1億円を達成したトレーダーの方が、PCAリードラグ戦略について投稿していたんです。
ざっくり言うと、こういう考え方です。
「米国市場と日本市場には時差がある。ニューヨークが閉まった後に東京が開く。この時差を利用して、前日の米国市場のデータから翌日の日本株の動きを予測できるのではないか」
人工知能学会でも研究発表されている手法で、Xでもかなり話題になっていました。
「これ、Claude Codeで実装できるのでは？」
そう思って、AIに指示して自分用のシステムを作ってみました。
Phase 1：5日間の検証
いきなり大きなお金を入れるのは怖いので、まずは小さなロットで5日間だけ検証しました。
これを「Phase 1」と呼んでいます。
目的はシンプル。「このシステム、本当に使えるの？」を確かめること。
5日間で何が起きたか
実弾3回、見送り2回
5日間のうち、AIがシグナルを出したのは3日。残り2日は「今日は条件に合う銘柄がない」と見送りになりました。
この「見送り」がちゃんと機能しているのが、いい発見でした。
無理にトレードしない。条件が揃った日だけエントリーする。AIは「何もしない」という判断もしてくれます。
以前の私なら、5日間のうち2日も何もしなかったら「もったいない」と思って無理に入っていたと思います。
勝率66.7%
実弾を入れた3回のうち、2勝1敗。勝率66.7%。
これ、かなり良い数字です。
バックテスト（過去データでのシミュレーション）では勝率55〜60%を想定していました。それを上回っています。
AIの銘柄選定は、ちゃんと当たっていました。
ある発見
ただ、1つ大きな問題が見つかりました。
勝率は良いのに、トータルでは思ったほど利益が伸びなかった。
原因を調べたら、はっきりわかりました。
「いつ売るか」問題、再び
ノースサンドの時と同じ問題でした。
売るタイミング。
AIが選んだ銘柄は、午前中にしっかり上がっていました。予測通り。
でも引けまで持っていると、午後にかけて利益が縮小してしまう。
ある日は、午前中に出ていた含み益が引けの時点でほぼゼロになっていました。
「買い」は当たってる。問題は「いつ売るか」。
ノースサンドの反省で「売りもAIに聞く」と学んだのに、システムの売りルールが甘かった。
改善したこと
Phase 1で見つかった問題に対して、すぐにルールを改善しました。
① 午前中に利確するルールを追加
引けまで持つのではなく、午前中のうちに利益を確定させるルールを入れました。
② 利益が出たらトレーリングストップ
一定以上の含み益が出たら、そこから下がった時点で自動的に売る仕組みを追加。「もっと上がるかも」という感情を排除します。
③ 午後は持たない
午後まで持ち越さないルールを明確化しました。データを見ると、午後に利益が消えるパターンが多かったからです。
Phase 1の成果
「トータルで大きく勝った」という話ではありません。
でも、Phase 1の目的は「大きく勝つこと」ではなかったです。
目的は「このシステムが使えるかどうかを確かめること」。
結果：
✅ 銘柄選定は機能している（勝率66.7%）
✅ 見送り判断も機能している（無理なトレードを避けた）
✅ 問題点が明確になった（売りタイミング）
✅ 改善策も実装済み
壊れてる場所がわかったことが、Phase 1の最大の成果です。
INPEXとの共通点
振り返ると、面白い共通点があります。
最初のトレード（INPEX）：暴落日に逆行銘柄を見つけた → AIの「買い」は正しかった
ノースサンド：決算前に仕込んでS高 → AIの「買い」は正しかった。でも売りが遅れた
PCA Phase 1：勝率66.7% → AIの「買い」は正しかった。でも売りルールが甘かった
全部同じ。AIの銘柄選定は当たっている。問題はいつも「売り」。
逆に言えば、売りルールさえ改善すれば、このシステムはもっと良くなる可能性があります。
Phase 2へ
来週からPhase 2に移行します。
Phase 1で見つけた問題を修正した上で、もう一度検証します。
改善版で同じように勝率が出れば、ロットを上げてPhase 3へ。
焦らず、段階的に。データで判断する。
これがAI投資の面白いところだと思っています。
「感覚」ではなく「データ」で改善できる。
人間の感覚だけだと「なんか上手くいかなかったな」で終わりますが、AIが記録を全部取ってくれているので「ここが問題」「こう直せばいい」が明確にわかる。
Phase 2の結果も、このブログで報告します。
これまでの流れ
| 期間 | トレード | 結果 | 学び |
|---|---|---|---|
| 3/9-10 | INPEX（暴落逆張り） | +15,791円 ✅ | AIの買い判断は正しい |
| 3月上旬-23 | ノースサンド（決算先回り） | +22,125円 ✅ | 売りもAIに聞くべき |
| 3/23-27 | PCA Phase 1（5日間） | 勝率66.7% | 売りルールの改善が鍵 |
| 3/29〜 | PCA Phase 2 | 次回報告 |
▶ シリーズ：
INPEX +15,791円の話
ノースサンドで決算ガチャ
ノースサンド S高！でも反省
※この記事は個人のトレード記録であり、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。AIの分析は参考情報であり、利益を保証するものではありません。
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