システムを変えたら、11勝1敗した週

新しいシステムのPhase 1が終わりました。

Phase 1：100株で検証する期間 損をしても痛くない最小単位で、システムが本当に機能するかを確認します。期間は最低10日間。ここで結果が出なければ撤退します。

Phase 2：500株に上げて検証する期間 Phase 1で結果が出たら、ロットを5倍にします。100株で勝てても、500株で同じように勝てるとは限りません。金額が大きくなると心理的なプレッシャーも変わります。

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結果は、

11勝1敗。

来週からPhase 2に移行します。

胸ちゃんです。

いきなり全力で張らない理由

以前の私は、AIのバックテスト結果を見て「勝てそう」と思ったら、すぐに本番のお金を入れていました。

PCAシステムがまさにそうでした。

バックテストの勝率を信じて実弾を入れたら、大量データで検証すると再現性がなかった。

この失敗から、「段階を踏む」というルールを作りました。

今のルールはこうなっています。

Phase 1：最小ロットで検証する期間
損をしても痛くない金額で、システムが本当に機能するかを確認します。期間は最低10日間。

Phase 2：本番に近いロットで検証する期間
Phase 1で結果が出たら、ロットを上げて同じことができるか確認します。

Phase 3：本番運用
Phase 2でも結果が出たら、本番のサイズで運用を開始します。

各Phaseで結果が出なければ、撤退するか改善してやり直します。

PCAの時は、このプロセスの途中で撤退しました。撤退も大事な判断です。

新しいシステムでPhase 1を10日間回しました。

結果は11勝1敗。ロングでもショートでも勝てています。

唯一の負けは、米国の関税政策で市場全体が混乱した日でした。システムの問題ではなく、市場そのものが異常だった日です。

Phase 1は合格。来週からPhase 2に移行します。

「段階検証なんて難しそう」と思うかもしれません。

でも、やることはシンプルです。AIに聞けばいいのです。

たとえば、こんなプロンプトを投げてみてください。

私は株のトレードシステムを作りたいです。いきなり大きなお金を入れるのは怖いので、段階的に検証する計画を立ててください。Phase 1（少額テスト）→ Phase 2（中額テスト）→ Phase 3（本番）の3段階で、それぞれの期間・ロットサイズ・判断基準を提案してください。

AIは具体的な計画を出してくれます。

もう少し踏み込むなら、こういう聞き方もあります。

Phase 1で10日間テストした結果、8勝2敗でした。この結果だけでPhase 2に進んでいいですか？統計的に十分なサンプル数かどうか、判断基準を教えてください。

AIは「その勝率が偶然かどうか」まで計算してくれます。

PCAの時に私が学んだのは、まさにこれでした。勝率66.7%でも、サンプルが3回では偶然の範囲。数万件で検証したら消えた。

AIに「この結果は信用できるのか」と聞く。これだけで、大きな失敗を避けられます。

11勝1敗の「1敗」について、もう少し詳しく書きたいことがあります。

負けた日に、システムが一段階進化しました。

その話は次の記事で書きます。