新しいシステムの初日、AIが「買え」と言った銘柄が複数ありました。
全部勝ちました。
でも今日書きたいのは、勝った話ではありません。
AIが「買うな」と言った銘柄の話です。
胸ちゃんです。
この記事でわかること
- AIが「買え」と「買うな」を同時に判断する仕組み
- シグナルだけでは足りない理由
- フィルターが機会損失ではなく「リスク回避」である理由
AIは「買え」と「買うな」を同時に出す
新しいシステムでは、まずAIが市場のデータを見て「今日はこの方向」とシグナルを出します。
でもシグナルが出ただけでは、エントリーしません。
その後にフィルターを通します。
フィルターというのは、複数の条件でチェックして「本当に入っていいのか」を確認する仕組みです。
シグナルは出ているけど、フィルターが「NG」と言ったらエントリーしない。
「買え」と「買うな」を、AIが同時に判断してくれる。
これがダブル判定フィルターの基本構造です。
初日に何が起きたか
初日、AIは複数の銘柄にシグナルを出しました。
そのうち大半はフィルターを通過。エントリーして、全部勝ちました。
残りの1つは、フィルターが「NG」。見送りました。
もし見送らなかったら
見送った銘柄、その後どうなったか。
一時的に、それなりの含み損を抱える展開になっていました。
もしフィルターを無視して入っていたら、ちょっと痛い損失が出ていた。
人間であれば「シグナルが出ているし、入っておこう」と思ってしまう場面です。
他が勝っているのだから、「全部入れば良かったんじゃないか」とすら思ってしまうかもしれない。
でもAIは「この1つはダメだ」と判断していた。
感情がないから迷わない。条件に合わなければ、どれだけ他が勝っていても見送る。
2日目も同じだった
2日目も、AIは複数の銘柄にシグナルを出しました。
でもフィルターを通過したのはごく一部。残りは全部「NG」。
通過した銘柄は、プラスで決済。
見送った銘柄は、入っていたらどうなっていたか。やはり見送りが正解でした。
2日連続で、フィルターの見送り判断が機能してくれました。
以前の自分なら
以前の私なら、こうなっていたと思います。
「シグナルが出ているのに入らないなんてもったいない」
「勝ってるんだから他も入ればよかった」
「フィルターなんか無視して全部入れば利益が増えるのに」
そして最後の1つでやられる。
トレードで一番怖いのは「勝っている時に調子に乗ること」です。
連勝しているからこそ、次に引っかかる。「今日は調子がいい」という感情が判断を狂わせる。
AIにはその感情がない。何連勝しようが、次の判断ロジックは変わらない。
PCAの教訓が活きている
以前、一度勝っていたシステムを捨てた経験があります。
「勝てた」と「勝てるシステム」は違う。
▶ 「勝っていた」AIシステムを手放した理由｜データスヌーピングの罠
同じことが、1回1回のトレードにも言えます。
シグナルが出ていても、フィルターが通らなければ「勝てるトレード」ではない。
「入れたのに入らなかった」のは機会損失じゃない。リスク回避です。
ここの発想転換が、今回の新システムの一番大事なポイントかもしれません。
2日間の振り返り
- 初日：シグナル複数 → フィルター通過分は全勝、見送り分も結果的に正解
- 2日目：シグナル複数 → フィルター通過分はプラス決済、見送り分も正解
派手に見えるのは「勝った」話ですが、本当に価値があるのは「負けなかった」話だと思っています。
フィルターが守ってくれた損失を意識できるようになると、トレードの考え方自体が変わります。
これまでの流れ
| フェーズ | 内容 | 得た学び |
|---|---|---|
| 初期トレード | AIスクリーニングで始動 | AIの買い判断は有効 |
| 決算先回り | AI推奨銘柄で運用 | 売りもAIに聞くべき |
| PCA Phase 1 | 少額検証 | 売りルールの改善が鍵 |
| PCA 本番検証 | 大量データで再検証 | 撤退。データスヌーピングの罠 |
| 新システム | ダブル判定フィルター導入 | AIの「買うな」を重視 |
▶ シリーズ：
【初心者向け】日本株が初めての私がClaude Codeで始めた最初の1トレード
AI推奨銘柄で学んだこと｜勝てたときこそ気を引き締める理由
【初心者向け】勝率だけを見てはいけない｜確率で考える投資の基本
「勝っていた」AIシステムを手放した理由｜データスヌーピングの罠
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。投資にはリスクが伴います。ご自身の判断と責任においてご検討ください。
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