日経平均が1ヶ月で12%以上上がっています。
こういう相場で空売り（ショート）をすると、踏み上げられて大損する。いわゆる「焼かれる」というやつです。
では、AIトレードシステムはこの上昇相場で空売りをしているのでしょうか。
胸ちゃんです。
結論を先に書きます。AIが自動で「売るな」と判断していました。
今日は、その仕組みと、同じようなフィルターを自分で作る方法を書きます。
上昇相場で空売りすると何が起きるか
株価が上がり続けている時に空売りをすると、こうなります。
売った瞬間から株価が上がり続ける → 含み損がどんどん膨らむ → 耐えきれずに損切り → 損切りした直後にさらに上がる。
これが「焼かれる」です。
上昇トレンドの中でショートポジションを取ることは、流れに逆らって泳ぐようなものです。勝てる場面もありますが、確率的に不利です。
AIは上昇相場でも空売りシグナルを出すのか
私のシステムでは、AIが毎朝シグナルを出します。「今日はこの銘柄をロング」「この銘柄をショート」というように。
シグナル自体は、上昇相場でも出ることがあります。
ただし、シグナルが出ただけではエントリーしません。
その後にフィルターを通します。フィルターが「NG」と判断すれば、シグナルが出ていてもエントリーしない。
フィルターの仕組み
私が使っているフィルターの1つに、「直近の下落幅」を見るものがあります。
考え方はシンプルです。
「その銘柄が直近でどれだけ下がっているか」を計算して、十分に下がっていなければショートしない。
高値圏にいる銘柄を空売りするのは危険です。まだ上がる余地があるからです。
逆に、直近で大きく下がっている銘柄であれば、さらに下がる可能性がある。ショートの勝率が上がります。
このフィルターが、上昇相場では自動的にショートの数を減らします。
日経平均が12%上がっている環境では、多くの銘柄が高値圏にいます。フィルターが「高値圏 → NG」と判断するため、ショートのエントリーが自動的に絞り込まれるのです。
実際にどうなったか
今週、私のシステムで3つの銘柄のショートシグナルを確認しました。
フィルターの判定はこうでした。
銘柄A：高値圏 → NG（ショートしない）
銘柄B：十分に下がっている → OK（ショートできる）
銘柄C：ほぼ高値 → NG（ショートしない）
3つのうち、2つをフィルターがブロックしました。
私は何もしていません。AIが自動で判断しています。
意外な発見
「上昇相場だからショートが危ない」と思っていました。
でもデータを確認したら、意外な事実がわかりました。
ショートは全勝していました。問題はロング（買い）の方でした。
上昇相場だからロングは安全、と思いがちです。でも実際には、1つのロングトレードで大きな損失が出ていました。
相場の方向と個別銘柄の動きは別物です。
全体が上がっていても、特定の銘柄が急落することはあります。AIのフィルターがショートを止めてくれている一方で、ロングのリスク管理も同じくらい大事だと学びました。
自分でフィルターを作る方法
「自分のトレードにもフィルターを入れたい」と思った方へ。
AIに以下のプロンプトを投げてみてください。
株のショート（空売り）をする前に、エントリーして良いかどうかを判断するフィルターを作りたいです。 以下の条件を考慮してください： ・その銘柄の直近20日間の高値からの下落率を計算する ・下落率が一定の基準（例：-10%）に達していなければ「NG」と判定する ・「NG」の場合はショートしない ・「OK」の場合のみショートする Pythonで、銘柄コードを入力すると「OK」「NG」を返すスクリプトを書いてください。
これで基本的なフィルターが作れます。
さらに精度を上げたい場合は、こう聞いてみてください。
上記のフィルターに加えて、以下の条件も追加したいです： ・VIX（恐怖指数）が25以上の場合は、ショートのロットを通常の1.5倍にする ・逆にVIXが15以下の場合は、ショートを見送る ・日経平均が20日移動平均線より5%以上上にある場合は、ショートを慎重にする これらの条件を組み込んだフィルターに修正してください。
プロンプトを段階的に積み上げていけば、自分だけのフィルターが作れます。
フィルターがある投資とない投資の違い
フィルターなしのトレードは、シグナルが出たら全部入ります。
上昇相場でもショートする。高値圏でもショートする。結果、焼かれる。
フィルターありのトレードは、シグナルが出ても条件が合わなければ見送ります。
見送ることで「取れたかもしれない利益」を逃すこともあります。
でもそれ以上に、「避けられた損失」の方が大きい。
▶ AIフィルターで-¥16,500を回避した話もまさにそうでした。
「入らない判断」ができることが、フィルターの最大の価値です。
まとめ
① 上昇相場でもAIは空売りシグナルを出すことがある
② でもフィルターが「高値圏の銘柄」を自動でブロックする
③ 結果、上昇相場ではショートの数が自然に減る
④ 意外にも、本当に危なかったのはロングの方だった
⑤ フィルターはAIに頼めば作れる（プロンプト付き）
相場環境に合わせて判断を変える仕組みを持つこと。これが、AIトレードの強みだと思っています。
▶ AIフィルターの実例：
AIフィルターで-¥16,500を回避
▶ 全自動トレードの仕組み：
【全自動】AIトレードシステムが勝手に進化する仕組み
▶ Claude Codeの始め方：
【プロンプト付き】知識ゼロでもClaude Codeで全自動トレードを作ることができる
※この記事は個人のトレード経験に基づく解説であり、特定の投資手法や銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任で行ってください。空売りには元本を超える損失リスクがあります。
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